私は、裁量トレードのリスク分散として
インヴァスト証券のトライオートETFで自動売買もしています。

トライオートETFは手軽な自動売買が特徴ですが、
大切な投資資金を自動売買で運用するからには「更にローリスクにしたい」と考えて、細かく設定変更してみました。

「ETF自動売買セレクトを利用した自動売買ルールを決める考え方」と「実際に設定した条件」を書いていきます。

自動売買の戦略を立てるまで

ETF自動売買セレクトから自動売買ルールを探す

ETF自動売買セレクトでは、リターン重視、バランス重視、リスク重視と投資タイプを選んで
オススメされるETFから投資対象を決定することができます。

まず、私が選んだのはリターン重視です。
リターン重視というと、ハイリスク・ハイリターンと思うかもしれませんが、

リターン重視は高い収益性順であること、それに自分で「損失が膨らむ際に備えたルールを追加すれば良いのでは？」と考えました。

リターン重視を選ぶとオススメの自動売買ルールが6つ出てきます。

ナスダック100トリプルを参考にする

その中で良いと思ったのが、ナスダック100 トリプルです。

トリプルというのは通常のナスダックの値動きに対して、3倍の値動きをする銘柄です。
インヴァスト証券の解説ページを読むと、値動きが激しい銘柄が自動売買に合っているそうです。

3年半で140%の収益率。年平均にすると約40%の収益率は驚異的ですね。

トリプルカードと追尾型のどちらにするのか

ナスダック100トリプルを売買することに決めましたが、投資手法を2つから選べます。

「トリプルカードと追尾型」です。

追尾型は下がったら買い増す手法とのこと。右肩上がりの上昇相場に強そうです。

トリプルカードは3つの投資手法を組み合わせていますので、下落相場にも対応できる印象です。
ただ、具体的な投資手法は公開されていません。

ダメだと思ったときに対策をうつためには、投資手法を理解しているべきと考えました。

そこで、投資手法が公開されている追尾型に決めました。

最大損失額を考慮する

次に気になったのは、最大損失額です。
自動売買において重要なのは収益が右肩上がりということです。

【理想的な収益が右肩上がりのグラフ】

「ナスダック100トリプル追尾型」も右肩上がりのグラフですが、この2つの赤く囲んだ期間において、大きな含み損を抱えています。

調べてみると、その2つの地点以外は含み損10万も抱えたことがありません。（青い線）
つまり、含み損10万を抱えるのは自動売買の手法が得意としない相場ということでしょう。

含み損10万になったら、自動売買を停止する設定を入れた方が良いと判断しました。

損切り条件を設定する

インヴァスト証券では、トライオートETFの思想は「資本主義経済において、株式市場は右肩上がりになる。」だそうです。

その思想は分かりますが、
いつ何時、テロや戦争などが起きるか分かりませんから、損切りは徹底しておきたいです。

損切り条件もチャートを見て決めることにしました。

レバレッジ5倍の15口からローリスクへ

この辺りは好みや戦略の違いだと思いますが、私は年平均40%の利益率は望んでません。
自分の裁量トレードでも年平均20%が目標です。

ですから、自動売買はローリスク・ローリターンで十分です。

ETF自動売買セレクトは、約50万円で15口単位の売買が推奨となりますが、私は安全性を考えて7口にしました。

7口の場合、必要な証拠金は約25万で済みますが、今後を考えて50万円は入金します。
（50万円入金して、トレードするとキャンペーンで5000円貰えますし。）

50万円で考えると、レバレッジは約2.3倍、年平均約18%の利益率。
これでも十分ですね。

自動売買ルールを作成する

自動売買セレクトのナスダック100トリプルを参考に、条件を細かく入力する必要があります。
設定内容は以下の通りです。

タイプはカスタムを選択。
銘柄名：ナスダック100トリプル
取引口数：7　※場合により6にします

想定レンジ幅、約定本数、フォロー値、カウンター値等は、「ナスダック100 トリプル追尾」の値をそのまま採用します。初回注文は、チャートを見て、少し下がったところに入れました。

利確幅は日足チャートを見て、0.85ドルから3.4ドルに変更しました。
1.4ドルに変更しました。

損切り幅とセーフティ設定は両方とも設定します。

損切り幅は、保有しているポジションの損切り。
ひとまずチャートを見て-8.5ドルとします。（改善の余地はありそう）

セーフティ設定は自動売買の停止条件です。
損切り時点で見直す戦略なので、負けた時点で停止するために最大連敗数を1にします。

細かい計算は割愛しますが、大幅な下落相場となった場合でも5万円程度の損失で済む設定です。
（15口では「含み損：10万」が停止の目安でしたので、7口では約半分にあたる損失：約5万を目安としました。）

自動売買の稼動

設定を終えたら、自動売買の稼動です。

今後、トライオートETFの成績を随時公開していきます。