「バックテストに使う日経平均の時系列データを取得する」で、岡三RSS365CFDから時系列データを入手しました。

では、時系列データを使って、逆張りシステムを作ってみましょう。

逆張りにはRSIやストキャスティクスなどのオシレーター系指標を使うものもありますが、
今回ここで作るのは移動平均線と乖離率を使った逆張りシステムです。

移動平均線と乖離率は計算がシンプルなので、作りやすいですね。

事前準備

事前準備として、
「バックテストに使う日経平均の時系列データを取得する」で作ったシートから
次の項目を追加します。

• 5日移動平均線
• 25日移動平均線
• 5日移動平均乖離率
• 25日移動平均乖離率

移動平均線を算出する

まずは、5日移動平均線を求めます。

F11セルで=AVERAGE(E7:E11)と入力。

あとは、F11セルをコピーして下のセルにコピーするだけ。

25日移動平均線も同じように求めます。
F31セルで=AVERAGE(E7:E31)と入力。

同様に下のセルにコピーして出来上がりです。

移動平均線乖離率を算出する

終値と移動平均線がどれぐらい乖離しているかを算出します。

H11セルに=ROUND((E11/F11*100)-100,2)と入力します。

ROUND関数を使って少数第3位を四捨五入しています。
これも同様に下のセルにコピーして出来上がりです。

移動平均線を割れるとマイナスとなります。

25日移動平均線乖離率も同じように求めます。
I31セルに=ROUND( (E31/G31*100) – 100,2)と入力します。