シストレとは、過去の株価データから優位性のあるパターンを見つけ出し、機械的に売買する投資手法です。自分の投資センスや気分に左右されないメリットがあります。

本当に勝てるのか？
昔、気になったので半年間シストレを試してみました。結論は、全然勝てる売買ルールが見つかりませんでした…

でも、それから何年もして、勝ってるシステムトレーダーの話を聞いて気付きました。
単にやり方が悪かっただけだって。

2017年になりシストレに再挑戦したら、たった1日で優位性のある売買ルールが見つかりました。

ここでは、シストレ未経験者向けに、Excelでできるシストレを「環境作りから売買ルール作りまで」を解説しています。この記事を読み終わる頃には、シストレが敷居が低いものだと分かると思います！

【必要な環境】
・Excel
・岡三RSS（RSS 365CFD）
　※事前に岡三オンライン証券の口座開設が必要です！
　※岡三RSSは、岡三オンライン証券のツール。
　　リアルタイムで株価更新、Excelから直接発注できます。

【必要な知識】
・Excelの基本的な操作
・マクロをかじったことがあれば更に有利

【注意　岡三RSSとRSS 365CFDの違い】
岡三RSSには、岡三RSSとRSS 365CFDがあります。
当記事で紹介しているのは日経平均を直接取引できる金融商品「くりっく株365」用の「RSS 365CFD」です。

岡三RSS　　・・・通常の株取引用
RSS 365CFD・・・くりっく株365用

「岡三RSS」は月間の取引回数に応じた条件付無料ですが
「RSS 365CFD」は完全無料なので
検証には最適です！

くりっく株365口座は、通常の株式口座と合わせて無料開設できますし
好条件のキャンペーンがあります。
（口座維持費は無料、口座開設に要する手間も変わらない。）

【公式サイト】
　とりあえず株口座だけ開設したい
　>> 岡三オンライン証券（株式口座）
　完全無料の「RSS 365CFD」も利用したい
　>> 岡三オンライン証券 （株式口座＋くりっく株365口座）

※くりっく株365を知りたい方はこちら。

Excelに売買ルールを追加

「移動平均線と乖離率をExcelで算出する」で、移動平均線と乖離率を算出しました。

次は、システムトレードらしく、早速、売買ルールを入れてみましょう。

今回は、短期的な逆張りシステムなので、売買ルールを満たしたら終値で買い、
翌日の終値で決済するルールとします。

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移動平均線と乖離率をExcelで算出する

「バックテストに使う日経平均の時系列データを取得する」で、岡三RSS365CFDから時系列データを入手しました。

では、時系列データを使って、逆張りシステムを作ってみましょう。

逆張りにはRSIやストキャスティクスなどのオシレーター系指標を使うものもありますが、
今回ここで作るのは移動平均線と乖離率を使った逆張りシステムです。

移動平均線と乖離率は計算がシンプルなので、作りやすいですね。

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くりっく株公式サイトから日経平均の時系列データを取得する

前回の記事「バックテストに使う日経平均の時系列データを取得する」で、岡三RSS365CFDを使って、過去の時系列データを取得する方法を掲載しました。

この方法で手軽に時系列データが入手できますが、過去2年分しか入手できません。
もっと過去に遡って検証したくなることがあります。

そこで、くりっく株公式サイトから無料で時系列データを取得できるのでご紹介します。

「くりっく株公式サイトから日経平均の時系列データを取得する」の続きを読む…

　

バックテストに使う日経平均の時系列データを取得する

岡三RSS365CFDの設定が完了したので、テストを兼ねて日経平均の時系列データを取得してみましょう。
過去の時系列データは、バックテストに使います。

バックテストとは、自分で設定した売買ルールのパフォーマンスを見るテストです。

「システムトレードでは、売買ルールを作って、バックテスト。良い成績なら、お試し期間を得て実践投入」という流れになります。

そのバックテストに使う時系列データが簡単に取得できます。

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